PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKRVX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKRVX с PDAHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FKRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K) and PDAHX (Prudential Day One Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FKRVX returned 3.90%/yr vs 4.70%/yr for PDAHX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FKRVX charges 0.37%/yr vs 0.16%/yr for PDAHX.

Доходность

Сравнение доходности FKRVX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K (FKRVX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKRVX показывает доходность 5.48%, а PDAHX немного ниже – 5.23%.

FKRVX

1 день
0.13%
1 месяц
0.60%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.34%
3 года*
9.81%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.27%
1 год
12.13%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKRVX и PDAHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FKRVX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K		5.48%12.24%5.97%10.84%-14.55%6.87%12.20%5.51%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		5.23%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%3.99%

Correlation

The correlation between FKRVX and PDAHX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.92

The correlation between FKRVX and PDAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FKRVX:
FKRVX с FRIMXFKRVX с FFGZXFKRVX с DTDRXFKRVX с FQLSXFKRVX с FRBHXFKRVX с FASGXFKRVX с FIKFX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LIRKXPDAHX с LINKXPDAHX с FQLSX

Доходность на риск

FKRVX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKRVX
Ранг доходности на риск FKRVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKRVX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K (FKRVX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKRVXPDAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.74

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.98

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.41

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

16.26

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKRVX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKRVX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKRVX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKRVXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.91

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FKRVX и PDAHX

Максимальная просадка FKRVX за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKRVX и PDAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKRVXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-15.65%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-3.51%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.49%

-5.61%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-15.65%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.18%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-2.67%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.73%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FKRVX и PDAHX

Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K (FKRVX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что FKRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKRVXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.42%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

3.47%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

4.37%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

6.54%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

6.38%

+1.70%

Сравнение комиссий FKRVX и PDAHX

FKRVX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKRVX и PDAHX

Дивидендная доходность FKRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PDAHX в 4.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FKRVX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund Class K		2.82%2.82%2.85%2.68%3.63%4.70%3.82%2.81%0.00%0.00%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.61%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FKRVX and PDAHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FKRVX has higher volatility (2.11%) compared to PDAHX (1.42%). In terms of maximum drawdown, FKRVX dropped -20.02% vs PDAHX's -15.65%.

PDAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKRVX и PDAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор