PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIQX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIQX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FKIQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIQX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIQX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		2.95%11.66%7.04%8.57%-0.63%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FKIQX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

FKIQX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
12.44%
3 года*
8.99%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FKIQX:
FKIQX с FKTFXFKIQX с FAGIXFKIQX с FASDXFKIQX с AMECXFKIQX с FBALXFKIQX с MDDVXFKIQX с GSBFX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий FKIQX и FRGAX

FKIQX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FKIQX
Franklin Income Fund Class A
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FKIQX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIQX
Ранг доходности на риск FKIQX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIQX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIQX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIQX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIQXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.33

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.93

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.74

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

7.96

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIQX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIQX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIQX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIQXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.27

-0.59

Корреляция

Корреляция между FKIQX и FRGAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIQX и FRGAX

Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		5.03%5.08%5.52%5.45%5.35%6.40%5.14%5.03%1.38%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKIQX и FRGAX

Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIQXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-11.77%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-8.53%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-5.02%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-1.62%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.87%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIQX и FRGAX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) составляет 2.04%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIQXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

4.51%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

7.04%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

12.09%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

10.33%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

10.33%

-0.12%