PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIDX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIDX с ANDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

FKIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIDX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		-3.78%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		-0.25%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, FKIDX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%.

FKIDX

1 день
0.18%
1 месяц
-11.89%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
0.51%
1 год
17.05%
3 года*
12.31%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

ANDIX

1 день
0.50%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.13%
1 год
13.15%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International K6 Fund

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSGGXFKIDX с FSPSX
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX

Сравнение комиссий FKIDX и ANDIX

FKIDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Доходность на риск

FKIDX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIDX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIDXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.99

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.42

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

5.30

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIDX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIDX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANDIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIDX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIDXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Корреляция

Корреляция между FKIDX и ANDIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIDX и ANDIX

Дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности ANDIX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		2.29%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%0.00%0.00%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.76%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и ANDIX

Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIDXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-27.59%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-8.76%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-27.59%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-8.31%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-5.33%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.35%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и ANDIX

Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FKIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIDXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

5.12%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

8.12%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

12.93%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

12.75%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

13.44%

+3.65%