PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKICX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKICX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

FKICX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FKICX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKICX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund		-1.75%16.09%8.86%19.94%-21.61%21.00%14.68%29.83%-12.07%11.23%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%13.88%

Доходность по периодам

С начала года, FKICX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%.

FKICX

1 день
3.50%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.12%
3 года*
12.86%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock K6 Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FKICX:
FKICX с FOCSXFKICX с SPYFKICX с BOSOXFKICX с CSMDXFKICX с DFISXFKICX с FCNTXFKICX с FNILX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий FKICX и AZBIX

FKICX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

AZBIX
Virtus Small-Cap Fund
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund

Доходность на риск

FKICX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKICX
Ранг доходности на риск FKICX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKICX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKICX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKICX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKICX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKICX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKICX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKICXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.85

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

6.82

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKICX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKICX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKICX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKICXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.49

-0.29

Корреляция

Корреляция между FKICX и AZBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKICX и AZBIX

Дивидендная доходность FKICX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund		24.06%23.64%106.70%0.16%9.77%24.10%0.27%0.81%5.50%0.56%0.00%0.00%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок FKICX и AZBIX

Максимальная просадка FKICX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKICX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKICXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-40.80%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.76%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.55%

-29.85%

-28.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.19%

-5.35%

-38.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-7.80%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.19%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FKICX и AZBIX

Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.56% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKICXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.23%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

13.00%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

19.97%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.28%

20.54%

+30.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

21.31%

+20.17%