PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKGLX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKGLX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 (FKGLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FKGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FKGLX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 (FKGLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKGLX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FKGLX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6		-0.69%21.77%16.27%19.02%-17.89%16.35%16.81%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FKGLX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FKGLX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
2.04%
1 год
19.29%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FKGLX:
FKGLX с FXNAXFKGLX с FFVFXFKGLX с FIAFXFKGLX с FCNTXFKGLX с FIKFXFKGLX с FNILXFKGLX с FSKAX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FKGLX и PADLX

FKGLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FKGLX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FKGLX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGLX
Ранг доходности на риск FKGLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGLX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKGLX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 (FKGLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKGLXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.46

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.23

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

9.78

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKGLX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKGLX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGLX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKGLXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.10

Корреляция

Корреляция между FKGLX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGLX и PADLX

Дивидендная доходность FKGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FKGLX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6		7.45%7.40%5.77%1.58%11.37%10.16%6.18%7.47%12.35%2.66%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKGLX и PADLX

Максимальная просадка FKGLX за все время составила -31.23%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGLX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKGLXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.23%

-18.87%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-4.65%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-18.87%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-2.93%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.95%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.06%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FKGLX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 (FKGLX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FKGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKGLXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.05%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

3.27%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

5.82%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

6.63%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

7.56%

+8.18%