Сравнение FKEMX с FTMKX
FKEMX (Fidelity Emerging Markets K) and FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FKEMX returned 12.34%/yr vs 12.52%/yr for FTMKX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FKEMX charges 0.77%/yr vs 1.61%/yr for FTMKX.
Доходность
Сравнение доходности FKEMX и FTMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKEMX показывает доходность 26.40%, что значительно ниже, чем у FTMKX с доходностью 31.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKEMX имеют среднегодовую доходность 12.34%, а акции FTMKX немного впереди с 12.52%.
FKEMX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 26.40%
- 6 месяцев
- 28.71%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 23.33%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 12.34%
FTMKX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 31.43%
- 6 месяцев
- 34.88%
- 1 год
- 65.33%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам FKEMX и FTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEMX Fidelity Emerging Markets K | 26.40% | 31.18% | 7.26% | 15.36% | -27.42% | 1.40% | 32.68% | 33.86% | -17.92% | 46.97% |
FTMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 31.43% | 39.38% | 8.73% | 7.84% | -20.29% | -3.19% | 29.65% | 28.95% | -18.56% | 46.33% |
Correlation
The correlation between FKEMX and FTMKX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 0.97 |
The correlation between FKEMX and FTMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKEMX vs. FTMKX — Ранг доходности на риск
FKEMX
FTMKX
Сравнение FKEMX c FTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKEMX | FTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.68 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 4.90 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 19.97 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKEMX | FTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 3.73 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FKEMX и FTMKX
Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, примерно равная максимальной просадке FTMKX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и FTMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKEMX | FTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.07% | -70.17% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -13.75% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -18.94% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.79% | -40.98% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -42.43% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.52% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -20.98% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.36% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKEMX и FTMKX
Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) имеют волатильность 8.11% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKEMX | FTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 8.16% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 15.53% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 18.06% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.93% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.83% | -0.14% |
Сравнение комиссий FKEMX и FTMKX
FKEMX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FTMKX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKEMX и FTMKX
Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FTMKX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEMX Fidelity Emerging Markets K | 0.05% | 0.07% | 0.78% | 1.24% | 0.89% | 6.18% | 1.46% | 1.85% | 1.00% | 0.08% | 0.84% | 0.70% |
FTMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 0.79% | 1.04% | 0.78% | 0.98% | 0.47% | 4.58% | 1.62% | 10.48% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FKEMX and FTMKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTMKX has higher volatility (8.16%) compared to FKEMX (8.11%). In terms of maximum drawdown, FKEMX dropped -69.07% vs FTMKX's -70.17%.
FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKEMX и FTMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор