Сравнение FTMKX с FEDTX
FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) and FEDTX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FTMKX returned 12.52%/yr vs 10.29%/yr for FEDTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTMKX charges 1.61%/yr vs 1.76%/yr for FEDTX.
Доходность
Сравнение доходности FTMKX и FEDTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMKX показывает доходность 31.43%, что значительно выше, чем у FEDTX с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции FTMKX превзошли акции FEDTX по среднегодовой доходности: 12.52% против 10.29% соответственно.
FTMKX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 31.43%
- 6 месяцев
- 34.88%
- 1 год
- 65.33%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 12.52%
FEDTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам FTMKX и FEDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 31.43% | 39.38% | 8.73% | 7.84% | -20.29% | -3.19% | 29.65% | 28.95% | -18.56% | 46.33% |
FEDTX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M | 18.68% | 31.19% | -4.16% | 20.12% | -12.35% | 6.05% | 16.31% | 18.91% | -19.40% | 36.42% |
Correlation
The correlation between FTMKX and FEDTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between FTMKX and FEDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMKX vs. FEDTX — Ранг доходности на риск
FTMKX
FEDTX
Сравнение FTMKX c FEDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTMKX | FEDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.54 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 4.04 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.97 | 15.45 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMKX | FEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73 | 2.94 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FTMKX и FEDTX
Максимальная просадка FTMKX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки FEDTX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMKX и FEDTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMKX | FEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -43.70% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -9.62% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -17.51% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -27.91% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -43.70% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.04% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -9.17% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.51% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMKX и FEDTX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMKX | FEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 4.44% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 10.68% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 13.21% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 14.09% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 15.72% | +3.11% |
Сравнение комиссий FTMKX и FEDTX
FTMKX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии FEDTX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMKX и FEDTX
Дивидендная доходность FTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FEDTX в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDTX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M | 3.63% | 4.31% | 3.30% | 1.63% | 1.10% | 11.36% | 0.05% | 0.48% | 0.87% | 1.51% | 0.95% | 0.22% |
FTMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 0.79% | 1.04% | 0.78% | 0.98% | 0.47% | 4.58% | 1.62% | 10.48% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMKX and FEDTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTMKX has higher volatility (8.16%) compared to FEDTX (4.44%). In terms of maximum drawdown, FTMKX dropped -70.17% vs FEDTX's -43.70%.
FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTMKX и FEDTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор