PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJSYX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJSYX с THHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

FJSYX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 авг. 2001 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FJSYX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJSYX и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJSYX
Nuveen Credit Income Fund		-0.26%8.21%13.04%13.62%-10.00%4.81%1.43%16.84%-4.44%7.57%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, FJSYX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции FJSYX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 6.81% против 3.04% соответственно.

FJSYX

1 день
0.87%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.28%
1 год
6.92%
3 года*
10.47%
5 лет*
5.32%
10 лет*
6.81%

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Income Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с FJSYX:
FJSYX с PLFRXFJSYX с PAFRXFJSYX с NFIAXFJSYX с ARDCFJSYX с ARCCFJSYX с PIMIXFJSYX с CPMPX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с GSYTHHYX с TOTLTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с BRHYX

Сравнение комиссий FJSYX и THHYX

FJSYX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
FJSYX
Nuveen Credit Income Fund

Доходность на риск

FJSYX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSYX
Ранг доходности на риск FJSYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSYX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJSYXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.80

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.78

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.39

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

4.39

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

10.88

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJSYX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSYX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THHYX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSYX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJSYXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.80

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.41

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.83

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.13

-0.21

Корреляция

Корреляция между FJSYX и THHYX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSYX и THHYX

Дивидендная доходность FJSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности THHYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJSYX
Nuveen Credit Income Fund		7.84%8.29%9.72%7.32%6.12%4.71%4.73%6.17%7.83%7.07%7.09%8.07%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FJSYX и THHYX

Максимальная просадка FJSYX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSYX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJSYXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-8.83%

-27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.12%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-8.83%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-8.83%

-16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.90%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-1.64%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.45%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSYX и THHYX

Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FJSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJSYXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.59%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.57%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

2.74%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

3.90%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

3.68%

+2.17%