Сравнение FJPCX с JOF
FJPCX (Fidelity Advisor Japan Fund Class C) and JOF (Japan Smaller Capitalization Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, FJPCX returned 10.44%/yr vs 10.06%/yr for JOF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJPCX charges 2.09%/yr vs 0.01%/yr for JOF.
Доходность
Сравнение доходности FJPCX и JOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJPCX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у JOF с доходностью 9.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FJPCX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции JOF немного отстают с 10.06%.
FJPCX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 24.21%
- 1 год
- 42.46%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.44%
JOF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам FJPCX и JOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJPCX Fidelity Advisor Japan Fund Class C | 23.89% | 30.33% | 6.28% | 14.73% | -23.02% | 2.12% | 24.21% | 24.42% | -15.61% | 28.87% |
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 9.44% | 52.12% | 5.28% | 21.40% | -17.07% | -6.15% | 4.76% | 16.62% | -15.66% | 40.78% |
Correlation
The correlation between FJPCX and JOF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between FJPCX and JOF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJPCX vs. JOF — Ранг доходности на риск
FJPCX
JOF
Сравнение FJPCX c JOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJPCX | JOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.97 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 5.56 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJPCX | JOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.74 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.11 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FJPCX и JOF
Максимальная просадка FJPCX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки JOF в -74.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPCX и JOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJPCX | JOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -74.98% | +38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -17.21% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -17.21% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.91% | -37.03% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -42.37% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -6.26% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -32.71% | +22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 6.08% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJPCX и JOF
Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) имеют волатильность 5.05% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJPCX | JOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.11% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | 15.35% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 19.50% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 16.96% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.58% | +0.71% |
Сравнение комиссий FJPCX и JOF
FJPCX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии JOF в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJPCX и JOF
Дивидендная доходность FJPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности JOF в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJPCX Fidelity Advisor Japan Fund Class C | 7.40% | 9.16% | 3.93% | 2.96% | 0.00% | 10.33% | 1.25% | 0.22% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 8.37% | 4.80% | 4.07% | 3.50% | 0.71% | 7.70% | 3.81% | 8.30% | 20.55% | 15.89% | 9.63% | 8.58% |
Часто задаваемые вопросы
FJPCX and JOF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOF has higher volatility (5.11%) compared to FJPCX (5.05%). In terms of maximum drawdown, FJPCX dropped -36.91% vs JOF's -74.98%.
FJPCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJPCX и JOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор