PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJLSX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJLSX с URTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

FJLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FJLSX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJLSX и URTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund		-0.22%18.76%15.81%18.20%-17.92%14.72%17.19%25.04%-7.75%9.89%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, FJLSX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%.

FJLSX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.28%
1 год
17.04%
3 года*
14.99%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с FJLSX:
FJLSX с FFTHXFJLSX с FVLSXFJLSX с FSKAXFJLSX с PLTZXFJLSX с FFFAXFJLSX с FFGZXFJLSX с FIKFX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO

Сравнение комиссий FJLSX и URTRX

FJLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund
FJLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund

Доходность на риск

FJLSX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJLSX
Ранг доходности на риск FJLSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJLSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJLSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJLSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJLSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJLSX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJLSXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.58

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.25

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.11

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

9.81

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJLSX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJLSX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJLSX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJLSXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.12

Корреляция

Корреляция между FJLSX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJLSX и URTRX

Дивидендная доходность FJLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности URTRX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund		7.10%7.08%8.84%2.51%5.30%6.04%5.68%7.16%8.02%3.08%0.00%0.00%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FJLSX и URTRX

Максимальная просадка FJLSX за все время составила -29.14%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJLSX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJLSXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.14%

-34.10%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.63%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-19.52%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-3.84%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.19%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.43%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FJLSX и URTRX

Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FJLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJLSXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.55%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

5.46%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

8.89%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

9.67%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.13%

10.33%

+3.80%