PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJLSX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJLSX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FJLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FJLSX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJLSX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund		-0.22%18.76%15.81%18.20%-17.92%14.72%17.19%25.04%-9.77%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FJLSX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FJLSX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.28%
1 год
17.04%
3 года*
14.99%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FJLSX:
FJLSX с FFTHXFJLSX с FVLSXFJLSX с FSKAXFJLSX с PLTZXFJLSX с FFGZXFJLSX с FBGRXFJLSX с FFFAX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FJLSX и FZROX

FJLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FJLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FJLSX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJLSX
Ранг доходности на риск FJLSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJLSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJLSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJLSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJLSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJLSX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJLSXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.50

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.51

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

7.28

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJLSX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJLSX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJLSX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJLSXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.98

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.07

Корреляция

Корреляция между FJLSX и FZROX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJLSX и FZROX

Дивидендная доходность FJLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
FJLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund		7.10%7.08%8.84%2.51%5.30%6.04%5.68%7.16%8.02%3.08%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJLSX и FZROX

Максимальная просадка FJLSX за все время составила -29.14%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJLSX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJLSXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.14%

-34.96%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-12.44%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-25.12%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-6.16%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.61%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.58%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FJLSX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) составляет 4.94%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FJLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJLSXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.52%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

9.81%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

18.68%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

17.45%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.13%

20.28%

-6.15%