Сравнение FJAWX с PDEJX
FJAWX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I) and PDEJX (Prudential Day One 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FJAWX returned 3.34%/yr vs 7.40%/yr for PDEJX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FJAWX charges 0.41%/yr vs 0.00%/yr for PDEJX.
Доходность
Сравнение доходности FJAWX и PDEJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJAWX показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 6.09%.
FJAWX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
PDEJX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJAWX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJAWX Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I | 5.09% | 11.06% | 5.02% | 9.70% | -13.63% | 5.15% | 10.67% | 14.37% | -4.56% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 6.09% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -6.92% |
Correlation
The correlation between FJAWX and PDEJX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between FJAWX and PDEJX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJAWX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
FJAWX
PDEJX
Сравнение FJAWX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I (FJAWX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJAWX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.26 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 15.67 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJAWX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.93 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FJAWX и PDEJX
Максимальная просадка FJAWX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAWX и PDEJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJAWX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -20.45% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -4.45% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | -6.83% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -16.83% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.43% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.86% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.93% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJAWX и PDEJX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I (FJAWX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FJAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJAWX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.83% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 4.56% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 5.65% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 8.88% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 8.82% | -2.12% |
Сравнение комиссий FJAWX и PDEJX
FJAWX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJAWX и PDEJX
Дивидендная доходность FJAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PDEJX в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJAWX Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I | 2.62% | 2.89% | 2.79% | 2.61% | 5.02% | 6.13% | 3.41% | 2.35% | 1.96% | 0.00% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.31% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FJAWX and PDEJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FJAWX has higher volatility (1.95%) compared to PDEJX (1.83%). In terms of maximum drawdown, FJAWX dropped -18.64% vs PDEJX's -20.45%.
PDEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJAWX и PDEJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор