Сравнение FJAJX с SSBRX
FJAJX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I) and SSBRX (State Street Target Retirement 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FJAJX returned 4.66%/yr vs 5.30%/yr for SSBRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FJAJX charges 0.44%/yr vs 0.13%/yr for SSBRX.
Доходность
Сравнение доходности FJAJX и SSBRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJAJX показывает доходность 6.70%, а SSBRX немного ниже – 6.42%.
FJAJX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
SSBRX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам FJAJX и SSBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJAJX Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I | 6.70% | 14.41% | 6.99% | 12.71% | -16.59% | 8.58% | 13.28% | 18.38% | -6.90% |
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 6.42% | 12.93% | 8.73% | 13.61% | -15.51% | 10.03% | 14.68% | 20.73% | -8.21% |
Correlation
The correlation between FJAJX and SSBRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between FJAJX and SSBRX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJAJX vs. SSBRX — Ранг доходности на риск
FJAJX
SSBRX
Сравнение FJAJX c SSBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX) и State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJAJX | SSBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.51 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 15.97 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJAJX | SSBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.84 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FJAJX и SSBRX
Максимальная просадка FJAJX за все время составила -22.88%, примерно равная максимальной просадке SSBRX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAJX и SSBRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJAJX | SSBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.88% | -21.96% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -4.44% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.92% | -7.48% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -21.13% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.72% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.97% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJAJX и SSBRX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что FJAJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJAJX | SSBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 1.76% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 4.36% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 5.49% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 8.83% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.72% | 9.82% | -0.10% |
Сравнение комиссий FJAJX и SSBRX
FJAJX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SSBRX в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJAJX и SSBRX
Дивидендная доходность FJAJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SSBRX в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJAJX Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I | 3.30% | 2.59% | 2.42% | 2.40% | 5.71% | 7.27% | 4.34% | 3.03% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 5.70% | 6.07% | 6.67% | 4.60% | 6.60% | 6.44% | 4.74% | 6.58% | 5.35% | 0.60% | 1.84% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FJAJX and SSBRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FJAJX has higher volatility (2.58%) compared to SSBRX (1.76%). In terms of maximum drawdown, FJAJX dropped -22.88% vs SSBRX's -21.96%.
SSBRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJAJX и SSBRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор