Сравнение FJAIX с FZROX
FJAIX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class Z) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FJAIX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FJAIX returned 4.80%/yr vs 13.04%/yr for FZROX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FJAIX charges 0.34%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности FJAIX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJAIX показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.72%.
FJAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJAIX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJAIX Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class Z | 6.94% | 14.48% | 7.06% | 12.85% | -16.49% | 8.69% | 13.38% | 18.52% | -7.60% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 11.72% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -14.76% |
Correlation
The correlation between FJAIX and FZROX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between FJAIX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJAIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FJAIX
FZROX
Сравнение FJAIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class Z (FJAIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJAIX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.26 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 15.02 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJAIX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FJAIX и FZROX
Максимальная просадка FJAIX за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAIX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJAIX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -34.96% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -8.89% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.79% | -19.38% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -25.12% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.26% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -5.51% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.92% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJAIX и FZROX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class Z (FJAIX) составляет 2.56%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что FJAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJAIX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.04% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 9.24% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 12.24% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 17.44% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 20.12% | -10.42% |
Сравнение комиссий FJAIX и FZROX
FJAIX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJAIX и FZROX
Дивидендная доходность FJAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FZROX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJAIX Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class Z | 3.45% | 2.67% | 2.49% | 2.66% | 5.86% | 7.37% | 4.36% | 2.86% | 0.54% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.92% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FJAIX and FZROX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (3.04%) compared to FJAIX (2.56%). In terms of maximum drawdown, FJAIX dropped -22.84% vs FZROX's -34.96%.
FJAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJAIX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор