PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIXT с MVPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXT с MVPA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) and MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) are both Global Equities funds. FIXT is passively managed, while MVPA is actively managed. Over the past year, FIXT returned 4.95% vs 4.41% for MVPA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FIXT charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for MVPA.

Доходность

Сравнение доходности FIXT и MVPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у MVPA с доходностью 7.26%.

FIXT

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
0.09%
С начала года
0.62%
1 год
4.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVPA

1 день
1.01%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
1.11%
С начала года
7.26%
1 год
4.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXT и MVPA

2026 (YTD)2025
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.62%4.57%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		7.26%1.13%

Correlation

The correlation between FIXT and MVPA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.29

Сравнение распределения секторов FIXT и MVPA

Секторы
FIXT
MVPA

Здравоохранение

100.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

11.7%

Потребительский циклический сектор

-

28.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

9.3%

Финансовые услуги

-

20.2%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FIXT
100.0%
MVPA
2.8%

Сырьевые материалы

FIXT

-

MVPA
2.4%

Коммуникационные услуги

FIXT

-

MVPA
11.7%

Потребительский циклический сектор

FIXT

-

MVPA
28.2%

Потребительский защитный сектор

FIXT

-

MVPA
3.8%

Энергетика

FIXT

-

MVPA
9.3%

Финансовые услуги

FIXT

-

MVPA
20.2%

Промышленность

FIXT

-

MVPA
8.1%

Недвижимость

FIXT

-

MVPA
3.4%

Технологии

FIXT

-

MVPA
10.1%

Коммунальные услуги

FIXT

-

MVPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Miller Value Partners Appreciation ETF

Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с FLXRFIXT с PCGG
Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с HERDMVPA с DBEMVPA с VEGAMVPA с FWDMVPA с SDIVMVPA с PID

Доходность на риск

FIXT vs. MVPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXT c MVPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXTMVPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.24

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.45

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

0.29

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

0.60

+3.81

FIXT vs. MVPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXT на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа MVPA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXT и MVPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIXT и MVPA

Максимальная просадка FIXT за все время составила -3.02%, что меньше максимальной просадки MVPA в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и MVPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXTMVPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.02%

-25.91%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-15.15%

+12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.48%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-7.37%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

7.34%

-6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXT и MVPA

Текущая волатильность для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) составляет 1.03%, в то время как у Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что FIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXTMVPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

4.54%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

13.99%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

18.78%

-15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

22.79%

-19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

22.79%

-19.05%

Сравнение комиссий FIXT и MVPA

FIXT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MVPA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXT и MVPA

Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности MVPA в 0.52%

ПозицияTTM20252024
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.58%3.24%0.00%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.52%0.56%0.94%

Часто задаваемые вопросы

FIXT and MVPA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVPA has higher volatility (4.54%) compared to FIXT (1.03%). In terms of maximum drawdown, FIXT dropped -3.02% vs MVPA's -25.91%.

On 1-year performance, FIXT leads with 4.95% vs 4.41% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIXT has performed better with a 4.95% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.52% for MVPA.

They also come from different issuers: Procure and Miller. Their fees differ too: 0.75% for FIXT and 0.60% for MVPA.

FIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXT и MVPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор