Сравнение FIXP с XAGG
FIXP (FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIXP charges 1.01%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности FIXP и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIXP показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
FIXP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIXP и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 1.53% | 1.36% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between FIXP and XAGG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXP vs. XAGG — Ранг доходности на риск
FIXP
XAGG
Сравнение FIXP c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXP | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXP | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.94 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок FIXP и XAGG
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что больше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXP | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -2.88% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.37% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.57% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXP | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 3.47% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 3.47% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 3.47% | +0.32% |
Сравнение комиссий FIXP и XAGG
FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и XAGG
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.37% | 5.27% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
FIXP and XAGG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for FIXP.
FIXP has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 3.86% for XAGG.
They also come from different issuers: FolioBeyond and Eaton Vance. Their fees differ too: 1.01% for FIXP and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для FIXP и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор