PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIXIX с RYIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXIX с RYIPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIXIX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I) and RYIPX (Royce International Premier Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FIXIX returned 8.75%/yr vs 4.58%/yr for RYIPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FIXIX charges 1.02%/yr vs 1.44%/yr for RYIPX.

Доходность

Сравнение доходности FIXIX и RYIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXIX показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у RYIPX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции FIXIX превзошли акции RYIPX по среднегодовой доходности: 8.75% против 4.58% соответственно.

FIXIX

1 день
0.83%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
5.43%
С начала года
7.82%
1 год
13.67%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.48%
10 лет*
8.75%

RYIPX

1 день
0.85%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
-0.97%
С начала года
0.39%
1 год
-5.65%
3 года*
1.21%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXIX и RYIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIXIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I		7.82%24.65%0.02%19.63%-16.66%13.44%9.97%21.45%-16.09%31.49%
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.39%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%39.80%

Correlation

The correlation between FIXIX and RYIPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.86

The correlation between FIXIX and RYIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I

Royce International Premier Fund

Часто сравнивают с FIXIX:
FIXIX с SEEGXFIXIX с VFINXFIXIX с VTIFIXIX с FZAHXFIXIX с FSELXFIXIX с VXUSFIXIX с VTSNX
Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RYOTXRYIPX с RIPIXRYIPX с RYDVXRYIPX с RYVFXRYIPX с SQLV

Доходность на риск

FIXIX vs. RYIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXIX
Ранг доходности на риск FIXIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXIX c RYIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXIXRYIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.42

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.50

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.34

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

-0.78

+5.26

FIXIX vs. RYIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа RYIPX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXIX и RYIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIXIX и RYIPX

Максимальная просадка FIXIX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки RYIPX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXIX и RYIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXIXRYIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-42.14%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-16.68%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-17.41%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-42.14%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-42.14%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-27.29%

+24.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-12.46%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

7.29%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXIX и RYIPX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Royce International Premier Fund (RYIPX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXIXRYIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.24%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.56%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

13.59%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

15.55%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

15.06%

-1.15%

Сравнение комиссий FIXIX и RYIPX

FIXIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии RYIPX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXIX и RYIPX

Дивидендная доходность FIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности RYIPX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIXIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I		3.28%3.54%2.59%1.88%0.68%7.25%0.81%2.32%6.13%2.45%2.81%2.78%
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.79%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%

Часто задаваемые вопросы

FIXIX and RYIPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIXIX has higher volatility (4.98%) compared to RYIPX (4.24%). In terms of maximum drawdown, FIXIX dropped -60.85% vs RYIPX's -42.14%.

FIXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXIX и RYIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор