Сравнение FIWEX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
FIWEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWEX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWEX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWEX Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z | -0.49% | 5.33% | 1.79% | 6.89% | -10.82% | 2.48% | 4.74% | 8.46% | 2.59% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWEX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%.
FIWEX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWEX и MIY
FIWEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
FIWEX vs. MIY — Ранг доходности на риск
FIWEX
MIY
Сравнение FIWEX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWEX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 3.89 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWEX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FIWEX и MIY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWEX и MIY
Дивидендная доходность FIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWEX Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z | 3.11% | 4.05% | 3.00% | 2.63% | 2.07% | 2.69% | 3.03% | 3.19% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок FIWEX и MIY
Максимальная просадка FIWEX за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWEX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWEX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -42.19% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -8.12% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -34.59% | +18.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -5.68% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -8.33% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 3.01% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWEX и MIY
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) составляет 1.19%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что FIWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWEX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 4.80% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 8.73% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 11.37% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 11.43% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 11.83% | -7.13% |