PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWEX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWEX с BATVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX).

FIWEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWEX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWEX и BATVX

2026 (YTD)20252024202320222021
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		-0.49%5.33%1.79%6.89%-10.82%1.31%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.33%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FIWEX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.33%.

FIWEX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.45%
3 года*
2.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с FIWEX:
FIWEX с VTEBFIWEX с APUSXFIWEX с DFABXFIWEX с DFSMXFIWEX с FNILXFIWEX с FSELXFIWEX с FSKAX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с COLTXBATVX с CBTAXBATVX с PTEAXBATVX с NMTRXBATVX с FOHFXBATVX с SEPAXBATVX с MYI

Сравнение комиссий FIWEX и BATVX

FIWEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares

Доходность на риск

FIWEX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWEX
Ранг доходности на риск FIWEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWEX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWEXBATVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

3.40

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWEX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWEX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BATVX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWEX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWEXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.40

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.29

-1.73

Корреляция

Корреляция между FIWEX и BATVX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWEX и BATVX

Дивидендная доходность FIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности BATVX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		3.11%4.05%3.00%2.63%2.07%2.69%3.03%3.19%0.81%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.42%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIWEX и BATVX

Максимальная просадка FIWEX за все время составила -16.14%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWEX и BATVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWEXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-0.20%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

0.00%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

0.00%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-0.03%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.00%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWEX и BATVX

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FIWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWEXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.00%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

0.51%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

0.76%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

0.62%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

0.62%

+4.08%