PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWDX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWDX с FJTDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).

FIWDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWDX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWDX и FJTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z		-0.22%8.98%6.07%9.20%-11.76%3.51%7.60%11.20%-1.63%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FIWDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.

FIWDX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.49%
3 года*
6.88%
5 лет*
2.86%
10 лет*
—

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Часто сравнивают с FIWDX:
FIWDX с FBKWXFIWDX с FBCGFIWDX с FGRIXFIWDX с FTECFIWDX с FBALXFIWDX с FHYDXFIWDX с FADMX
Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FBND

Сравнение комиссий FIWDX и FJTDX

FIWDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%.

FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

FIWDX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWDX
Ранг доходности на риск FIWDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWDX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWDXFJTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

3.21

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

11.70

-8.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

4.96

-3.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

15.13

-11.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.15

67.60

-55.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWDX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWDX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWDX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWDXFJTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.21

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

2.49

-1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

2.37

-1.52

Корреляция

Корреляция между FIWDX и FJTDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWDX и FJTDX

Дивидендная доходность FIWDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что сопоставимо с доходностью FJTDX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018
FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z		4.09%4.39%4.21%4.02%2.99%4.28%4.62%4.39%1.13%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FIWDX и FJTDX

Максимальная просадка FIWDX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWDX и FJTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWDXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-1.90%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-0.30%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-0.90%

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.10%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-0.08%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.07%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWDX и FJTDX

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FIWDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWDXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.10%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

0.87%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

1.35%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

1.41%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

1.27%

+3.61%