PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVOX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVOX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

FIVOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVOX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVOX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C		0.77%42.17%3.82%17.89%-8.89%13.67%2.26%17.55%-18.09%17.80%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, FIVOX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции FIVOX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.80% соответственно.

FIVOX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.77%
6 месяцев
6.20%
1 год
25.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
10.98%
10 лет*
8.07%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class C

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с FIVOX:
FIVOX с SCHDFIVOX с FSKAXFIVOX с FSPGXFIVOX с GSIMXFIVOX с FXAIXFIVOX с FZROXFIVOX с FCNTX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий FIVOX и KGIIX

FIVOX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C
KGIIX
Kopernik International Fund

Доходность на риск

FIVOX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVOX
Ранг доходности на риск FIVOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVOX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVOXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

3.56

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

4.34

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.65

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

5.30

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

19.59

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVOX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVOX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVOX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVOXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.56

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.94

-0.78

Корреляция

Корреляция между FIVOX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVOX и KGIIX

Дивидендная доходность FIVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C		1.71%1.72%1.00%1.04%0.78%2.89%0.92%2.34%1.81%0.15%1.53%0.24%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVOX и KGIIX

Максимальная просадка FIVOX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVOX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVOXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-27.81%

-38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-8.76%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-27.81%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.75%

-27.81%

-16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.78%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.28%

-6.15%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.37%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVOX и KGIIX

Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FIVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVOXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.35%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.93%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

13.41%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

13.21%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

12.75%

+5.12%