PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVMX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVMX с FSPSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIVMX (Fidelity Advisor International Value Fund Class A) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIVMX returned 9.04%/yr vs 9.45%/yr for FSPSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIVMX charges 1.30%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности FIVMX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVMX показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 9.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVMX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции FSPSX немного впереди с 9.45%.

FIVMX

1 день
0.33%
1 месяц
2.79%
С начала года
6.94%
6 месяцев
10.94%
1 год
23.16%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.84%
10 лет*
9.04%

FSPSX

1 день
0.41%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.14%
1 год
22.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVMX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A		6.94%43.16%4.57%18.83%-8.19%14.59%2.96%18.46%-17.44%17.95%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		9.51%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Correlation

The correlation between FIVMX and FSPSX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.97

The correlation between FIVMX and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class A

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FIVMX:
FIVMX с FICCXFIVMX с FSKLXFIVMX с APHIXFIVMX с IVFIXFIVMX с TBGVXFIVMX с GSINXFIVMX с GSIMX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Доходность на риск

FIVMX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVMX
Ранг доходности на риск FIVMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVMX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVMX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVMX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVMX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVMXFSPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.47

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.10

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.91

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

7.16

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVMX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVMX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVMX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVMXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.50

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FIVMX и FSPSX

Максимальная просадка FIVMX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVMX и FSPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVMXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-33.69%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.39%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-13.58%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-29.41%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.79%

-33.69%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.45%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-6.55%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.03%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVMX и FSPSX

Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 4.69% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVMXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.62%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

12.04%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

14.80%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.98%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.56%

+1.36%

Сравнение комиссий FIVMX и FSPSX

FIVMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVMX и FSPSX

Дивидендная доходность FIVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FSPSX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A		2.03%2.17%1.95%1.81%1.63%4.10%1.47%3.18%2.92%0.15%2.30%1.09%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.88%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIVMX and FSPSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVMX has higher volatility (4.69%) compared to FSPSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, FIVMX dropped -64.61% vs FSPSX's -33.69%.

FIVMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVMX и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор