PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVLX с FIQKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVLX с FIQKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVLX (Fidelity International Value Fund) and FIQKX (Fidelity Advisor International Value Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIVLX returned 12.00%/yr vs 12.02%/yr for FIQKX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FIVLX charges 1.01%/yr vs 0.89%/yr for FIQKX.

Доходность

Сравнение доходности FIVLX и FIQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class Z (FIQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIVLX показывает доходность 6.44%, а FIQKX немного выше – 6.52%.

FIVLX

1 день
-0.60%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.44%
6 месяцев
10.05%
1 год
22.58%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.34%

FIQKX

1 день
-0.59%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.52%
6 месяцев
10.17%
1 год
22.71%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVLX и FIQKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVLX
Fidelity International Value Fund		6.44%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-10.98%
FIQKX
Fidelity Advisor International Value Fund Class Z		6.52%43.69%5.00%19.30%-7.79%14.97%3.45%19.10%-10.92%

Correlation

The correlation between FIVLX and FIQKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

1.00

The correlation between FIVLX and FIQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

Fidelity Advisor International Value Fund Class Z

Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW
Часто сравнивают с FIQKX:
FIQKX с VOOFIQKX с VXUSFIQKX с GDEFIQKX с FTIHXFIQKX с FSKLXFIQKX с ANDIXFIQKX с APHIX

Доходность на риск

FIVLX vs. FIQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FIQKX
Ранг доходности на риск FIQKX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQKX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQKX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQKX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQKX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVLX c FIQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class Z (FIQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVLXFIQKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.57

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.24

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.22

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

8.19

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVLX vs. FIQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVLX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQKX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVLX и FIQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVLXFIQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.57

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.58

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FIVLX и FIQKX

Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки FIQKX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и FIQKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVLXFIQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-38.64%

-26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-10.37%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-14.55%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-27.46%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.89%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-5.74%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.80%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVLX и FIQKX

Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class Z (FIQKX) имеют волатильность 4.57% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVLXFIQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.56%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.87%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

14.68%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.57%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

19.26%

-1.34%

Сравнение комиссий FIVLX и FIQKX

FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIQKX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVLX и FIQKX

Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FIQKX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQKX
Fidelity Advisor International Value Fund Class Z		2.29%2.44%2.49%2.20%1.96%4.41%1.82%3.68%3.52%0.00%0.00%0.00%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.18%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FIVLX and FIQKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVLX has higher volatility (4.57%) compared to FIQKX (4.56%). In terms of maximum drawdown, FIVLX dropped -65.21% vs FIQKX's -38.64%.

FIQKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVLX и FIQKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор