PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с DVTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIUSX с DVTAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIUSX (Delaware Opportunity Fund) and DVTAX (Delaware Tax-Free California Fund) are both mutual funds - FIUSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds, while DVTAX is a Municipal Bonds fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, FIUSX returned 11.54%/yr vs 2.28%/yr for DVTAX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FIUSX charges 1.15%/yr vs 0.82%/yr for DVTAX.

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и DVTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у DVTAX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции FIUSX превзошли акции DVTAX по среднегодовой доходности: 11.54% против 2.28% соответственно.

FIUSX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.31%
С начала года
19.42%
6 месяцев
17.62%
1 год
32.41%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.54%

DVTAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.21%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.55%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIUSX и DVTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		19.42%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%
DVTAX
Delaware Tax-Free California Fund		2.33%2.10%3.39%8.80%-12.31%4.08%5.66%8.04%0.07%6.89%

Correlation

The correlation between FIUSX and DVTAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1995 г.

-0.07

The correlation between FIUSX and DVTAX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Delaware Tax-Free California Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с MVCKXFIUSX с TGVOXFIUSX с CISMX
Часто сравнивают с DVTAX:
DVTAX с DDVIXDVTAX с DEMIXDVTAX с ATOIXDVTAX с DFABXDVTAX с CXHYXDVTAX с DEVLXDVTAX с DCCIX

Доходность на риск

FIUSX vs. DVTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DVTAX
Ранг доходности на риск DVTAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVTAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVTAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVTAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVTAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVTAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c DVTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIUSXDVTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.95

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.04

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

2.12

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

6.79

+11.85

FIUSX vs. DVTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVTAX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и DVTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и DVTAX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки DVTAX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и DVTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIUSXDVTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-18.38%

-37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-3.54%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-8.76%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-18.38%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-18.38%

-28.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.09%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-2.34%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.10%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и DVTAX

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIUSXDVTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

1.11%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

2.82%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

3.86%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

5.79%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

5.17%

+15.38%

Сравнение комиссий FIUSX и DVTAX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DVTAX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и DVTAX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности DVTAX в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVTAX
Delaware Tax-Free California Fund		3.95%5.06%4.06%3.19%3.33%2.95%3.54%4.29%3.51%3.72%3.53%3.44%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		9.66%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

FIUSX and DVTAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIUSX has higher volatility (4.34%) compared to DVTAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, FIUSX dropped -56.30% vs DVTAX's -18.38%.

FIUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIUSX и DVTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор