PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с CXHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUSX с CXHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX).

FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. CXHYX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и CXHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUSX и CXHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%
CXHYX
Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund		-0.46%1.71%5.76%8.26%-14.85%7.86%6.49%11.52%1.58%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у CXHYX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FIUSX превзошли акции CXHYX по среднегодовой доходности: 10.06% против 3.39% соответственно.

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%

CXHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.10%
1 год
0.02%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.00%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с TGVOXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX
Часто сравнивают с CXHYX:
CXHYX с DPREXCXHYX с IRSAXCXHYX с DEMIXCXHYX с DEDIXCXHYX с DMTFXCXHYX с WMGAXCXHYX с DEVLX

Сравнение комиссий FIUSX и CXHYX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CXHYX в 0.85%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
CXHYX
Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund

Доходность на риск

FIUSX vs. CXHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CXHYX
Ранг доходности на риск CXHYX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXHYX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXHYX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXHYX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXHYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXHYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c CXHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXCXHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.07

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.14

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.03

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.26

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

0.62

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. CXHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа CXHYX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и CXHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXCXHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.07

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.17

-0.73

Корреляция

Корреляция между FIUSX и CXHYX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и CXHYX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности CXHYX в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
CXHYX
Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund		4.96%6.41%5.43%3.99%4.94%3.61%4.42%5.27%4.92%4.98%3.87%3.77%

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и CXHYX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки CXHYX в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и CXHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUSXCXHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-21.82%

-34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-6.90%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-20.11%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-20.11%

-26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-2.44%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-2.59%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.94%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и CXHYX

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUSXCXHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

1.55%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

2.43%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

7.26%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

6.03%

+12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

5.78%

+14.76%