Сравнение FISR с BNDP
FISR (SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. FISR is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FISR charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности FISR и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISR показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.34%.
FISR
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FISR и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.13% | 0.09% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between FISR and BNDP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISR vs. BNDP — Ранг доходности на риск
FISR
BNDP
Сравнение FISR c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISR | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISR | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.25 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FISR и BNDP
Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISR | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -2.60% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -1.31% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -0.86% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FISR и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISR | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.63% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 3.63% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 3.63% | +2.72% |
Сравнение комиссий FISR и BNDP
FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISR и BNDP
Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.19% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FISR and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for FISR.
FISR has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FISR and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для FISR и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор