PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISR с BNDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISR с BNDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP).

FISR и BNDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. BNDP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FISR и BNDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и BNDP

2026 (YTD)2025
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		-0.07%0.09%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		-0.18%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью -0.18%.

FISR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.07%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

BNDP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Часто сравнивают с FISR:
FISR с FDFIXFISR с XLSRFISR с SPHYFISR с SCHDFISR с SPYFISR с ULSTFISR с PYLD
Часто сравнивают с BNDP:
BNDP с IMTBBNDP с VCITBNDP с BNDBNDP с VYMIBNDP с FTBFXBNDP с VPLSBNDP с IUSB

Сравнение комиссий FISR и BNDP

FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.

FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Доходность на риск

FISR vs. BNDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BNDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c BNDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISRBNDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISR vs. BNDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISRBNDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.08

+0.20

Корреляция

Корреляция между FISR и BNDP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и BNDP

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности BNDP в 1.32%

TTM2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		4.11%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		1.32%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISR и BNDP

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и BNDP.

Загрузка...

Показатели просадок

FISRBNDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-2.56%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.82%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-0.54%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и BNDP

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISRBNDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

3.63%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

3.63%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

3.63%

+2.76%