PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FISNX с TCLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FISNX и TCLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISNX и TCLNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund
0.38%11.53%5.63%10.21%-13.01%5.62%10.81%14.65%-3.42%5.51%
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund
-1.65%13.93%9.81%14.38%-15.45%10.92%14.22%20.95%-7.31%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, FISNX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у TCLNX с доходностью -1.65%.


FISNX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.25%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.43%
10 лет*

TCLNX

1 день
1.70%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.91%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund

Сравнение комиссий FISNX и TCLNX

FISNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TCLNX в 0.51%.


Доходность на риск

FISNX vs. TCLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FISNX
Ранг доходности на риск FISNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

TCLNX
Ранг доходности на риск TCLNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISNX c TCLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FISNXTCLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.28

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.83

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.66

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

6.99

+2.46

FISNX vs. TCLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISNX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа TCLNX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISNX и TCLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FISNXTCLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.28

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.44

+0.36

Корреляция

Корреляция между FISNX и TCLNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FISNX и TCLNX

Дивидендная доходность FISNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности TCLNX в 4.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund
3.67%3.68%4.39%3.17%5.92%6.53%3.63%5.29%5.20%2.34%0.00%0.00%
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund
4.81%4.73%3.11%1.85%5.67%7.57%4.92%3.60%6.59%2.46%5.13%4.95%

Просадки

Сравнение просадок FISNX и TCLNX

Максимальная просадка FISNX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки TCLNX в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISNX и TCLNX.


Загрузка...

Показатели просадок


FISNXTCLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-51.89%

+33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-6.93%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-21.70%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-4.67%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.95%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.64%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FISNX и TCLNX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) составляет 2.61%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FISNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FISNXTCLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.72%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

5.81%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

9.63%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

9.81%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

11.06%

-4.64%