Сравнение FIRSX с BDJ
FIRSX (Fidelity Managed Retirement 2015 Fund) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - FIRSX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIRSX charges 0.46%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.
Доходность
Сравнение доходности FIRSX и BDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BDJ
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 10.48%
- Всё время*
- 6.85%
Сравнение доходности по годам FIRSX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRSX Fidelity Managed Retirement 2015 Fund | 4.25% | 11.12% | 5.17% | 9.63% | -13.52% | 5.32% | 10.88% | 14.45% | -3.68% | 12.08% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 7.31% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Correlation
The correlation between FIRSX and BDJ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.66 |
The correlation between FIRSX and BDJ shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRSX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
FIRSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDJ
Сравнение FIRSX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRSX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRSX и BDJ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRSX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRSX и BDJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRSX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.17% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.01% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.39% | — |
Сравнение комиссий FIRSX и BDJ
FIRSX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRSX и BDJ
Дивидендная доходность FIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности BDJ в 8.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 8.81% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
FIRSX Fidelity Managed Retirement 2015 Fund | 2.95% | 3.01% | 2.89% | 2.68% | 4.92% | 5.21% | 3.39% | 3.24% | 6.33% | 24.28% | 2.04% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
FIRSX and BDJ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIRSX и BDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор