PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRIX с POSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRIX с POSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).

FIRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 2007 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRIX и POSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRIX и POSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		-5.03%22.73%-9.43%4.07%-26.55%11.87%5.82%28.09%-6.12%26.95%
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		-0.73%7.57%0.67%10.87%-26.74%23.45%-3.91%24.53%-3.35%14.73%

Доходность по периодам

С начала года, FIRIX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции FIRIX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 3.64% против 3.43% соответственно.

FIRIX

1 день
0.20%
1 месяц
-13.64%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-2.99%
1 год
12.98%
3 года*
3.22%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
3.64%

POSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-2.12%
1 год
4.72%
3 года*
5.38%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I

Principal Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с FIRIX:
FIRIX с JAREXFIRIX с TAREXFIRIX с RERFXFIRIX с JIREXFIRIX с RRRRXFIRIX с STMDXFIRIX с CREMX
Часто сравнивают с POSIX:
POSIX с CSRSXPOSIX с DFREXPOSIX с VNQPOSIX с PIMIXPOSIX с XLREPOSIX с VNQIPOSIX с DFFVX

Сравнение комиссий FIRIX и POSIX

FIRIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.

POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I

Доходность на риск

FIRIX vs. POSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRIX
Ранг доходности на риск FIRIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
POSIX
Ранг доходности на риск POSIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRIX c POSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRIXPOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.36

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.58

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.46

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

1.81

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRIX vs. POSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRIX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа POSIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRIX и POSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRIXPOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.36

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.15

-0.03

Корреляция

Корреляция между FIRIX и POSIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRIX и POSIX

Дивидендная доходность FIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности POSIX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		3.15%2.99%5.16%1.90%4.41%5.49%1.84%5.15%2.10%3.41%4.27%3.09%
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		2.66%2.64%2.57%2.63%1.12%2.40%1.13%6.32%3.81%4.16%3.70%4.48%

Просадки

Сравнение просадок FIRIX и POSIX

Максимальная просадка FIRIX за все время составила -71.41%, примерно равная максимальной просадке POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRIX и POSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRIXPOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.41%

-68.45%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-10.67%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-34.15%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

-41.70%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.56%

-12.67%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.00%

-14.02%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.72%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRIX и POSIX

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FIRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRIXPOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.19%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.13%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

14.17%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

16.22%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

16.95%

-3.28%