PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIREX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIREX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FIREX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIREX и QREARX

2026 (YTD)2025
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		-3.31%22.71%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, FIREX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

FIREX

1 день
1.89%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.41%
3 года*
3.84%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
3.60%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Real Estate Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с FIREX:
FIREX с FRESXFIREX с FRIFXFIREX с CSRSXFIREX с FIVFXFIREX с VNQIFIREX с FRELFIREX с VNQ
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий FIREX и QREARX

FIREX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

FIREX
Fidelity International Real Estate Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

FIREX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIREX
Ранг доходности на риск FIREX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIREX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIREX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIREXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

4.69

-3.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

7.22

-5.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.65

-1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

9.74

-8.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

40.50

-36.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIREX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIREX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIREX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIREXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

4.69

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

2.12

-1.88

Корреляция

Корреляция между FIREX и QREARX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIREX и QREARX

Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		3.07%2.97%5.27%1.86%4.44%5.44%1.77%5.10%2.01%1.46%4.14%2.87%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIREX и QREARX

Максимальная просадка FIREX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIREXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.40%

-1.45%

-69.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-0.37%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.18%

-0.28%

-19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-0.05%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.09%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FIREX и QREARX

Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIREXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

0.30%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

0.53%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

0.77%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

1.76%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

1.76%

+11.92%