Сравнение FIREX с BLRYX
FIREX (Fidelity International Real Estate Fund) and BLRYX (Brookfield Global Listed Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FIREX returned 3.78%/yr vs 3.56%/yr for BLRYX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIREX и BLRYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIREX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у BLRYX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции FIREX превзошли акции BLRYX по среднегодовой доходности: 3.78% против 3.56% соответственно.
FIREX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 3.78%
BLRYX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам FIREX и BLRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.78% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
BLRYX Brookfield Global Listed Real Estate Fund | 9.70% | 10.99% | 1.21% | 7.11% | -22.02% | 23.74% | -10.36% | 20.46% | -8.13% | 10.20% |
Correlation
The correlation between FIREX and BLRYX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between FIREX and BLRYX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIREX vs. BLRYX — Ранг доходности на риск
FIREX
BLRYX
Сравнение FIREX c BLRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Brookfield Global Listed Real Estate Fund (BLRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIREX | BLRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.22 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 4.60 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIREX и BLRYX
Максимальная просадка FIREX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки BLRYX в -43.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и BLRYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIREX | BLRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.40% | -43.17% | -28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -10.68% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -17.54% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -31.85% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -43.17% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.57% | -1.50% | -19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -8.26% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.85% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIREX и BLRYX
Текущая волатильность для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) составляет 3.61%, в то время как у Brookfield Global Listed Real Estate Fund (BLRYX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIREX | BLRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.25% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 9.53% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 12.39% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 16.58% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.60% | 17.86% | -4.26% |
Сравнение комиссий FIREX и BLRYX
И FIREX, и BLRYX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIREX и BLRYX
Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности BLRYX в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLRYX Brookfield Global Listed Real Estate Fund | 2.15% | 2.55% | 2.72% | 1.86% | 2.08% | 2.25% | 3.59% | 4.91% | 4.32% | 3.92% | 6.25% | 4.08% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.08% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
FIREX and BLRYX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLRYX has higher volatility (4.25%) compared to FIREX (3.61%). In terms of maximum drawdown, FIREX dropped -71.40% vs BLRYX's -43.17%.
BLRYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIREX и BLRYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор