PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQZX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQZX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

FIQZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQZX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQZX и USMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQZX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z		-0.71%6.10%1.69%5.56%-6.70%0.87%4.60%6.39%2.16%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FIQZX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

FIQZX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.19%
3 года*
3.35%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FIQZX:
FIQZX с VTEBFIQZX с SCHDFIQZX с FXNAXFIQZX с JMSTFIQZX с BATVXFIQZX с FSPSXFIQZX с ATOIX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий FIQZX и USMSX

FIQZX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
FIQZX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z

Доходность на риск

FIQZX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQZX
Ранг доходности на риск FIQZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQZX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQZX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQZX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQZX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQZXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

3.63

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

6.49

-4.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

3.18

-1.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

6.48

-5.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

33.64

-27.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQZX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQZX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQZX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQZXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.63

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

2.39

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.86

-1.13

Корреляция

Корреляция между FIQZX и USMSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQZX и USMSX

Дивидендная доходность FIQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIQZX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z		2.91%3.78%2.96%2.47%1.58%1.70%2.23%2.44%0.65%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок FIQZX и USMSX

Максимальная просадка FIQZX за все время составила -10.85%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQZX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQZXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-2.09%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-0.40%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.85%

-2.03%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.30%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-0.22%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.08%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQZX и USMSX

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FIQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQZXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.22%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

0.40%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

0.69%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

0.70%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

0.74%

+2.82%