PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQTX с NTHEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQTX с NTHEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIQTX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z) and NTHEX (Northeast Investors Trust) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FIQTX returned 6.74%/yr vs 4.75%/yr for NTHEX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FIQTX charges 0.64%/yr vs 1.83%/yr for NTHEX.

Доходность

Сравнение доходности FIQTX и NTHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и Northeast Investors Trust (NTHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQTX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у NTHEX с доходностью 1.44%.

FIQTX

1 день
0.24%
1 месяц
1.99%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.23%
1 год
16.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

NTHEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.24%
1 год
11.56%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQTX и NTHEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		7.99%12.17%10.38%12.37%-11.16%11.13%9.06%17.93%-6.84%
NTHEX
Northeast Investors Trust		1.44%10.27%6.94%10.83%-4.89%5.17%-3.61%0.92%-4.87%

Correlation

The correlation between FIQTX and NTHEX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.42

The correlation between FIQTX and NTHEX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z

Northeast Investors Trust

Часто сравнивают с FIQTX:
FIQTX с FAGIXFIQTX с FTKFXFIQTX с BPRIXFIQTX с FBIIXFIQTX с SPHYFIQTX с FSPSXFIQTX с AVDV
Часто сравнивают с NTHEX:
NTHEX с FAHYXNTHEX с FHYSXNTHEX с FSHNXNTHEX с MDHVXNTHEX с SHOYXNTHEX с XILSXNTHEX с VWEHX

Доходность на риск

FIQTX vs. NTHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQTX
Ранг доходности на риск FIQTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQTX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NTHEX
Ранг доходности на риск NTHEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTHEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTHEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTHEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTHEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTHEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQTX c NTHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и Northeast Investors Trust (NTHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIQTXNTHEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.47

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.05

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.70

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

6.13

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.33

16.80

+5.53

FIQTX vs. NTHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQTX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа NTHEX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQTX и NTHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIQTX и NTHEX

Максимальная просадка FIQTX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки NTHEX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQTX и NTHEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQTXNTHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-50.61%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-1.80%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.96%

-3.28%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-8.13%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-6.76%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.66%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQTX и NTHEX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Northeast Investors Trust (NTHEX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FIQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQTXNTHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.17%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

2.39%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

7.54%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

5.66%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.37%

5.55%

+2.82%

Сравнение комиссий FIQTX и NTHEX

FIQTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NTHEX в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQTX и NTHEX

Дивидендная доходность FIQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что сопоставимо с доходностью NTHEX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		4.46%4.83%5.06%4.79%7.43%5.01%3.80%4.61%2.54%0.00%0.00%0.00%
NTHEX
Northeast Investors Trust		4.46%4.57%5.63%5.00%2.92%5.68%5.91%5.62%5.37%6.34%6.43%8.83%

Часто задаваемые вопросы

FIQTX and NTHEX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQTX has higher volatility (2.37%) compared to NTHEX (1.17%). In terms of maximum drawdown, FIQTX dropped -28.49% vs NTHEX's -50.61%.

FIQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQTX и NTHEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор