Сравнение FIQPX с CAF
FIQPX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z) and CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) are both mutual funds - FIQPX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity, while CAF is a China Equities fund actively managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, FIQPX returned 8.06%/yr vs 0.45%/yr for CAF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQPX charges 0.81%/yr vs 1.67%/yr for CAF.
Доходность
Сравнение доходности FIQPX и CAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIQPX показывает доходность 31.94%, что значительно выше, чем у CAF с доходностью 16.82%.
FIQPX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 23.28%
- С начала года
- 31.94%
- 1 год
- 52.42%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
CAF
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 16.82%
- 1 год
- 46.60%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам FIQPX и CAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQPX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z | 31.94% | 37.22% | 21.13% | 13.98% | -30.50% | -14.73% | 73.23% | 31.17% | 0.71% |
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 16.82% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | 3.98% |
Correlation
The correlation between FIQPX and CAF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between FIQPX and CAF shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIQPX vs. CAF — Ранг доходности на риск
FIQPX
CAF
Сравнение FIQPX c CAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z (FIQPX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIQPX | CAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 4.27 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 12.77 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIQPX и CAF
Максимальная просадка FIQPX за все время составила -57.62%, что меньше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQPX и CAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIQPX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -65.88% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -10.98% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.18% | -26.27% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.89% | -45.58% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -4.92% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.82% | -25.79% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.66% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQPX и CAF
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z (FIQPX) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что FIQPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIQPX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 8.42% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 14.48% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 20.23% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.72% | 21.76% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 21.91% | +1.48% |
Сравнение комиссий FIQPX и CAF
FIQPX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQPX и CAF
FIQPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.30% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
FIQPX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 12.82% | 6.63% | 5.47% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIQPX and CAF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIQPX has higher volatility (10.62%) compared to CAF (8.42%). In terms of maximum drawdown, FIQPX dropped -57.62% vs CAF's -65.88%.
CAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIQPX и CAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор