Сравнение FIQDX с AYBLX
FIQDX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z) and AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FIQDX returned 6.20%/yr vs 9.89%/yr for AYBLX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQDX charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for AYBLX.
Доходность
Сравнение доходности FIQDX и AYBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIQDX показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у AYBLX с доходностью 14.22%.
FIQDX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
AYBLX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам FIQDX и AYBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQDX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z | 6.68% | 10.40% | 6.03% | 4.55% | -3.17% | 15.96% | 3.79% | 10.63% | -4.90% |
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 14.22% | 19.80% | 9.64% | 15.41% | -14.39% | 15.48% | 12.92% | 22.22% | -7.92% |
Correlation
The correlation between FIQDX and AYBLX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between FIQDX and AYBLX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIQDX vs. AYBLX — Ранг доходности на риск
FIQDX
AYBLX
Сравнение FIQDX c AYBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIQDX | AYBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.61 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 5.12 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.25 | 23.78 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIQDX и AYBLX
Максимальная просадка FIQDX за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки AYBLX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQDX и AYBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIQDX | AYBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -36.28% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -6.41% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.91% | -13.39% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -20.26% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.32% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.78% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.38% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQDX и AYBLX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) составляет 1.40%, в то время как у Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FIQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIQDX | AYBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.74% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 7.86% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 9.94% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 11.13% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.40% | 11.33% | -3.93% |
Сравнение комиссий FIQDX и AYBLX
FIQDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AYBLX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQDX и AYBLX
Дивидендная доходность FIQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности AYBLX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 3.24% | 3.58% | 2.59% | 1.76% | 3.23% | 8.61% | 4.12% | 6.03% | 9.97% | 9.42% | 2.63% | 4.14% |
FIQDX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z | 4.27% | 4.75% | 4.88% | 5.38% | 7.39% | 5.44% | 2.29% | 3.17% | 8.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIQDX and AYBLX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYBLX has higher volatility (3.74%) compared to FIQDX (1.40%). In terms of maximum drawdown, FIQDX dropped -19.98% vs AYBLX's -36.28%.
AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIQDX и AYBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор