PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIOFX с FATKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIOFX с FATKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIOFX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class) and FATKX (Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIOFX returned 9.69%/yr vs 5.94%/yr for FATKX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FIOFX charges 0.12%/yr vs 0.42%/yr for FATKX.

Доходность

Сравнение доходности FIOFX и FATKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIOFX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у FATKX с доходностью 6.91%.

FIOFX

1 день
-0.75%
1 месяц
3.69%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.04%
1 год
26.86%
3 года*
19.10%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.79%

FATKX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.76%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.62%
1 год
16.54%
3 года*
13.49%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIOFX и FATKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		11.36%21.40%14.14%19.90%-18.21%15.95%16.43%25.96%-7.24%10.11%
FATKX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6		6.91%15.14%11.68%13.16%-15.93%9.13%13.79%18.14%-5.20%6.72%

Correlation

The correlation between FIOFX and FATKX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.95

The correlation between FIOFX and FATKX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6

Часто сравнивают с FIOFX:
FIOFX с VTIVXFIOFX с FXAIXFIOFX с FFOLXFIOFX с FIAFXFIOFX с FSKAXFIOFX с FSPGXFIOFX с FFFGX
Часто сравнивают с FATKX:
FATKX с FDTKXFATKX с ^GSPCFATKX с FBGRXFATKX с FCNTXFATKX с FFGZXFATKX с FCQTXFATKX с FHQEX

Доходность на риск

FIOFX vs. FATKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOFX
Ранг доходности на риск FIOFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FATKX
Ранг доходности на риск FATKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIOFX c FATKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIOFXFATKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.47

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.57

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.15

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

13.76

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIOFX vs. FATKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIOFX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FATKX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOFX и FATKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIOFXFATKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FIOFX и FATKX

Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки FATKX в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и FATKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIOFXFATKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-22.44%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-5.48%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-7.64%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-22.44%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.31%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.38%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.25%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FIOFX и FATKX

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FATKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIOFXFATKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.66%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

5.80%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

6.97%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

9.01%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

9.28%

+5.87%

Сравнение комиссий FIOFX и FATKX

FIOFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FATKX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOFX и FATKX

Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FATKX в 7.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FATKX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6		7.93%7.70%8.73%2.94%10.06%12.30%6.93%6.79%7.43%3.18%0.00%0.00%
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		1.92%2.03%2.01%1.95%2.03%1.92%1.95%14.88%2.26%1.89%2.00%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FIOFX and FATKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIOFX has higher volatility (3.56%) compared to FATKX (2.66%). In terms of maximum drawdown, FIOFX dropped -30.72% vs FATKX's -22.44%.

FATKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIOFX и FATKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор