PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINW.L с XWFS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINW.L с XWFS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) and XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Amundi and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FINW.L returned 23.94%/yr vs 24.17%/yr for XWFS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FINW.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XWFS.L.

Доходность

Сравнение доходности FINW.L и XWFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FINW.L торгуется в USD, в то время как XWFS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWFS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FINW.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у XWFS.L с доходностью 0.35%.

FINW.L

1 день
1.90%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.14%
3 года*
23.94%
5 лет*
11.72%
10 лет*
12.08%

XWFS.L

1 день
2.10%
1 месяц
1.86%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.87%
1 год
14.56%
3 года*
24.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINW.L и XWFS.L

2026 (YTD)2025202420232022
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.26%29.01%26.29%16.30%-9.17%
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		0.36%29.27%26.93%15.83%-8.95%

Correlation

The correlation between FINW.L and XWFS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.91

The correlation between FINW.L and XWFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с XLFQ.LFINW.L с SPYFINW.L с FXAIXFINW.L с BNKE.LFINW.L с XDWF.DEFINW.L с WDFE.LFINW.L с BNKS.L
Часто сравнивают с XWFS.L:
XWFS.L с S7XP.LXWFS.L с ESIF.LXWFS.L с XLFQ.LXWFS.L с GXLF.LXWFS.L с XDWH.DEXWFS.L с VOOXWFS.L с V

Доходность на риск

FINW.L vs. XWFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XWFS.L
Ранг доходности на риск XWFS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWFS.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWFS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWFS.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWFS.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWFS.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINW.L c XWFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINW.LXWFS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.05

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.61

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

4.20

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINW.L vs. XWFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINW.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWFS.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINW.L и XWFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINW.LXWFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FINW.L и XWFS.L

Максимальная просадка FINW.L за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки XWFS.L в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW.L и XWFS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINW.LXWFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-24.01%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.57%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.92%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.79%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-5.37%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.46%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FINW.L и XWFS.L

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FINW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINW.LXWFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.80%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.94%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

13.84%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

17.91%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.91%

+1.33%

Сравнение комиссий FINW.L и XWFS.L

FINW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XWFS.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINW.L и XWFS.L

Ни FINW.L, ни XWFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FINW.L and XWFS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XWFS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWFS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for FINW.L and 0.25% for XWFS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINW.L и XWFS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор