Сравнение FINW.L с XUFB.L
FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Amundi and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINW.L returned 11.72%/yr vs 9.72%/yr for XUFB.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINW.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.
Доходность
Сравнение доходности FINW.L и XUFB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FINW.L торгуется в USD, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FINW.L показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у XUFB.L с доходностью -0.76%.
FINW.L
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 12.08%
XUFB.L
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINW.L и XUFB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINW.L Lyxor MSCI World Financials TR UCITS | 0.26% | 29.01% | 26.29% | 16.30% | -9.87% | 28.61% | -2.86% | 25.04% | -4.34% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -0.75% | 32.71% | 37.68% | 10.76% | -19.78% | 36.29% | -15.40% | 39.90% | -8.31% |
Correlation
The correlation between FINW.L and XUFB.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between FINW.L and XUFB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FINW.L и XUFB.L
Секторы
FINW.L
XUFB.L
Технологии
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
FINW.L
XUFB.L
-
Финансовые услуги
FINW.L
XUFB.L
Потребительский циклический сектор
FINW.L
XUFB.L
-
Потребительский защитный сектор
FINW.L
XUFB.L
-
Коммуникационные услуги
FINW.L
XUFB.L
-
Промышленность
FINW.L
XUFB.L
-
Здравоохранение
FINW.L
XUFB.L
-
Сырьевые материалы
FINW.L
XUFB.L
-
Энергетика
FINW.L
XUFB.L
-
Коммунальные услуги
FINW.L
XUFB.L
-
Недвижимость
FINW.L
XUFB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINW.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск
FINW.L
XUFB.L
Сравнение FINW.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINW.L | XUFB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.64 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 4.36 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINW.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FINW.L и XUFB.L
Максимальная просадка FINW.L за все время составила -43.64%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW.L и XUFB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINW.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.64% | -48.15% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -16.03% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -25.61% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -39.96% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -5.03% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -14.90% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 6.02% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINW.L и XUFB.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) составляет 4.16%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что FINW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINW.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 6.99% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 16.34% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 20.50% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 25.19% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 30.17% | -10.93% |
Сравнение комиссий FINW.L и XUFB.L
FINW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINW.L и XUFB.L
FINW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FINW.L Lyxor MSCI World Financials TR UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.76% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
FINW.L and XUFB.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.30% for FINW.L and 0.12% for XUFB.L.
Подберите оптимальное распределение для FINW.L и XUFB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор