PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FINW.L с UIFS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FINW.L и UIFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FINW.L торгуется в USD, в то время как UIFS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIFS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FINW.L показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у UIFS.L с доходностью -5.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINW.L имеют среднегодовую доходность 12.08%, а акции UIFS.L немного впереди с 12.22%.


FINW.L

1 день
1.90%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.14%
3 года*
23.94%
5 лет*
11.72%
10 лет*
12.08%

UIFS.L

1 день
3.25%
1 месяц
1.36%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-1.92%
1 год
3.62%
3 года*
18.41%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINW.L и UIFS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS
0.26%29.01%26.29%16.30%-9.87%28.61%-2.86%25.04%-17.55%23.46%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
-5.05%15.15%30.03%11.72%-11.09%36.82%-3.73%32.15%-14.53%22.68%

Correlation

The correlation between FINW.L and UIFS.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.87

The correlation between FINW.L and UIFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FINW.L и UIFS.L


Секторы
FINW.L
UIFS.L

Технологии

40.1%
1.7%

Финансовые услуги

14.4%
98.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Промышленность

5.2%
0.2%

Здравоохранение

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Энергетика

2.6%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

FINW.L
40.1%
UIFS.L
1.7%

Финансовые услуги

FINW.L
14.4%
UIFS.L
98.1%

Потребительский циклический сектор

FINW.L
11.1%
UIFS.L

-

Потребительский защитный сектор

FINW.L
10.1%
UIFS.L

-

Коммуникационные услуги

FINW.L
7.8%
UIFS.L

-

Промышленность

FINW.L
5.2%
UIFS.L
0.2%

Здравоохранение

FINW.L
3.9%
UIFS.L

-

Сырьевые материалы

FINW.L
3.6%
UIFS.L

-

Энергетика

FINW.L
2.6%
UIFS.L

-

Коммунальные услуги

FINW.L
0.7%
UIFS.L

-

Недвижимость

FINW.L
0.5%
UIFS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

FINW.L vs. UIFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина

UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINW.L c UIFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FINW.LUIFS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.25

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

0.64

+3.57

FINW.L vs. UIFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINW.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа UIFS.L равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINW.L и UIFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FINW.LUIFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.25

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FINW.L и UIFS.L

Максимальная просадка FINW.L за все время составила -43.64%, примерно равная максимальной просадке UIFS.L в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW.L и UIFS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FINW.LUIFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-42.38%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-14.24%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-17.16%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-26.75%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-42.38%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-7.04%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-7.89%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.63%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FINW.L и UIFS.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) составляет 4.16%, в то время как у iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FINW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FINW.LUIFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.42%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.77%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

14.19%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

18.63%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

20.89%

-1.65%

Сравнение комиссий FINW.L и UIFS.L

FINW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UIFS.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FINW.L и UIFS.L

Ни FINW.L, ни UIFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FINW.L and UIFS.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.

FINW.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FINW.L and 0.15% for UIFS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINW.L и UIFS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор