Сравнение FINW.L с UIFS.L
FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) and UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds - FINW.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while UIFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FINW.L returned 12.08%/yr vs 12.22%/yr for UIFS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FINW.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for UIFS.L.
Доходность
Сравнение доходности FINW.L и UIFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FINW.L торгуется в USD, в то время как UIFS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIFS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FINW.L показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у UIFS.L с доходностью -5.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINW.L имеют среднегодовую доходность 12.08%, а акции UIFS.L немного впереди с 12.22%.
FINW.L
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 12.08%
UIFS.L
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам FINW.L и UIFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINW.L Lyxor MSCI World Financials TR UCITS | 0.26% | 29.01% | 26.29% | 16.30% | -9.87% | 28.61% | -2.86% | 25.04% | -17.55% | 23.46% |
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -5.05% | 15.15% | 30.03% | 11.72% | -11.09% | 36.82% | -3.73% | 32.15% | -14.53% | 22.68% |
Correlation
The correlation between FINW.L and UIFS.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between FINW.L and UIFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FINW.L и UIFS.L
Секторы
FINW.L
UIFS.L
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
FINW.L
UIFS.L
Финансовые услуги
FINW.L
UIFS.L
Потребительский циклический сектор
FINW.L
UIFS.L
-
Потребительский защитный сектор
FINW.L
UIFS.L
-
Коммуникационные услуги
FINW.L
UIFS.L
-
Промышленность
FINW.L
UIFS.L
Здравоохранение
FINW.L
UIFS.L
-
Сырьевые материалы
FINW.L
UIFS.L
-
Энергетика
FINW.L
UIFS.L
-
Коммунальные услуги
FINW.L
UIFS.L
-
Недвижимость
FINW.L
UIFS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINW.L vs. UIFS.L — Ранг доходности на риск
FINW.L
UIFS.L
Сравнение FINW.L c UIFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINW.L | UIFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.25 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 0.64 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINW.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.25 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FINW.L и UIFS.L
Максимальная просадка FINW.L за все время составила -43.64%, примерно равная максимальной просадке UIFS.L в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW.L и UIFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINW.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.64% | -42.38% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -14.24% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -17.16% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -26.75% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | -42.38% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -7.04% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -7.89% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.63% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINW.L и UIFS.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) составляет 4.16%, в то время как у iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FINW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINW.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.42% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.77% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 14.19% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.63% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 20.89% | -1.65% |
Сравнение комиссий FINW.L и UIFS.L
FINW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UIFS.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINW.L и UIFS.L
Ни FINW.L, ни UIFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FINW.L and UIFS.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.
FINW.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FINW.L and 0.15% for UIFS.L.
Подберите оптимальное распределение для FINW.L и UIFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор