Сравнение FINN.NEO с ZWC.TO
FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) and ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FINN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while ZWC.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, FINN.NEO returned 45.85%/yr vs 17.80%/yr for ZWC.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FINN.NEO charges 1.13%/yr vs 0.91%/yr for ZWC.TO.
Доходность
Сравнение доходности FINN.NEO и ZWC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINN.NEO показывает доходность 41.97%, что значительно выше, чем у ZWC.TO с доходностью 12.26%.
FINN.NEO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 41.97%
- 6 месяцев
- 41.18%
- 1 год
- 73.76%
- 3 года*
- 45.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWC.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINN.NEO и ZWC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 41.97% | 20.61% | 58.65% | 17.86% |
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 12.26% | 22.79% | 12.00% | 6.01% |
Correlation
The correlation between FINN.NEO and ZWC.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINN.NEO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск
FINN.NEO
ZWC.TO
Сравнение FINN.NEO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINN.NEO | ZWC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.73 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 4.99 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | 24.65 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINN.NEO | ZWC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 3.81 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.56 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок FINN.NEO и ZWC.TO
Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и ZWC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINN.NEO | ZWC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -40.57% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -5.99% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -9.09% | -16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.69% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.21% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINN.NEO и ZWC.TO
Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINN.NEO | ZWC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 2.51% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 6.83% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 7.86% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 10.14% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 14.94% | +7.33% |
Сравнение комиссий FINN.NEO и ZWC.TO
FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии ZWC.TO в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINN.NEO и ZWC.TO
FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 5.58% | 5.92% | 6.73% | 7.62% | 7.01% | 6.60% | 8.15% | 6.92% | 7.11% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
FINN.NEO and ZWC.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWC.TO is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWC.TO is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.13% for FINN.NEO.
FINN.NEO is categorized as Technology Equities, while ZWC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 1.13% for FINN.NEO and 0.91% for ZWC.TO.
Подберите оптимальное распределение для FINN.NEO и ZWC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор