PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FINN.NEO с CHPS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и CHPS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и CHPS-U.TO


2026 (YTD)202520242023
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
3.53%20.61%58.65%17.86%
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
8.28%44.87%21.17%34.16%
Разные валюты инструментов

FINN.NEO торгуется в CAD, в то время как CHPS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у CHPS-U.TO с доходностью 8.28%.


FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CHPS-U.TO

1 день
8.45%
1 месяц
-0.36%
С начала года
8.28%
6 месяцев
15.70%
1 год
80.71%
3 года*
35.71%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FINN.NEO и CHPS-U.TO

FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии CHPS-U.TO в 0.63%.


Доходность на риск

FINN.NEO vs. CHPS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина

CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c CHPS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FINN.NEOCHPS-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.08

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.75

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

5.73

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

16.85

-7.57

FINN.NEO vs. CHPS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS-U.TO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и CHPS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FINN.NEOCHPS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.08

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.40

+1.18

Корреляция

Корреляция между FINN.NEO и CHPS-U.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и CHPS-U.TO

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


TTM20252024202320222021
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
0.01%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и CHPS-U.TO

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки CHPS-U.TO в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и CHPS-U.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


FINN.NEOCHPS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-53.70%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-13.07%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.59%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-18.17%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.46%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и CHPS-U.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) составляет 9.76%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FINN.NEOCHPS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

15.06%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

27.65%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

38.97%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

38.58%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

38.58%

-16.57%