PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINFX с MDDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINFX с MDDVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FINFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-2) and MDDVX (BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares) are both mutual funds - FINFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while MDDVX is a Dividend fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, FINFX returned 15.13%/yr vs 11.25%/yr for MDDVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FINFX charges 0.39%/yr vs 0.94%/yr for MDDVX.

Доходность

Сравнение доходности FINFX и MDDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINFX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у MDDVX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции FINFX превзошли акции MDDVX по среднегодовой доходности: 15.13% против 11.25% соответственно.

FINFX

1 день
0.01%
1 месяц
5.92%
С начала года
15.23%
6 месяцев
16.26%
1 год
34.80%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.15%
10 лет*
15.13%

MDDVX

1 день
0.62%
1 месяц
3.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
11.85%
1 год
24.72%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINFX и MDDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		15.23%24.44%22.98%26.14%-16.47%22.68%15.16%27.34%-7.96%23.00%
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		9.51%21.43%6.78%12.39%-4.17%19.86%3.74%27.30%-7.42%16.06%

Correlation

The correlation between FINFX and MDDVX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.89

The correlation between FINFX and MDDVX shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-2

BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с FINFX:
FINFX с VOOFINFX с VTIFINFX с PRWCXFINFX с ABALXFINFX с SPYFINFX с AGTHXFINFX с VTSAX
Часто сравнивают с MDDVX:
MDDVX с CAIFXMDDVX с FKIQXMDDVX с FFNOXMDDVX с SVAAXMDDVX с FCNTXMDDVX с DODIXMDDVX с VADGX

Доходность на риск

FINFX vs. MDDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINFX
Ранг доходности на риск FINFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MDDVX
Ранг доходности на риск MDDVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINFX c MDDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINFXMDDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.33

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.28

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.87

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

12.09

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINFX vs. MDDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINFX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDDVX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINFX и MDDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINFXMDDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.63

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

0.00

Просадки

Сравнение просадок FINFX и MDDVX

Максимальная просадка FINFX за все время составила -46.54%, что меньше максимальной просадки MDDVX в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINFX и MDDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINFXMDDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.54%

-50.22%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-9.02%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-15.26%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-18.18%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-35.93%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-5.93%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.14%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FINFX и MDDVX

American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINFXMDDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.90%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

8.69%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

11.10%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

14.22%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

16.32%

+1.41%

Сравнение комиссий FINFX и MDDVX

FINFX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MDDVX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINFX и MDDVX

Дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности MDDVX в 9.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		7.59%8.73%9.11%6.01%5.21%11.19%2.81%7.11%9.54%7.46%4.91%6.29%
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		9.21%10.06%8.38%6.89%13.29%11.93%6.15%12.95%13.77%14.20%7.79%18.15%

Часто задаваемые вопросы

FINFX and MDDVX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINFX has higher volatility (3.69%) compared to MDDVX (2.90%). In terms of maximum drawdown, FINFX dropped -46.54% vs MDDVX's -50.22%.

FINFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINFX и MDDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор