Сравнение FILG с ZCSH
FILG (Grayscale Filecoin Trust (FIL)) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. FILG is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past 3 years, FILG returned -64.00%/yr vs 155.78%/yr for ZCSH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FILG и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FILG показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.75%.
FILG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -37.26%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -68.96%
- 3 года*
- -64.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.41%
ZCSH
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 38.57%
- 6 месяцев
- 33.04%
- С начала года
- 19.75%
- 1 год
- 860.21%
- 3 года*
- 155.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам FILG и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FILG Grayscale Filecoin Trust (FIL) | -29.06% | -96.42% | 19.35% | 678.62% | -40.00% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.75% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -79.39% |
Correlation
The correlation between FILG and ZCSH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.22 |
The correlation between FILG and ZCSH shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FILG vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
FILG
ZCSH
Сравнение FILG c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FILG | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 12.48 | -13.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 22.76 | -23.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FILG и ZCSH
Максимальная просадка FILG за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILG и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FILG | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -93.73% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.85% | -69.62% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.69% | -71.90% | -27.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.65% | -28.57% | -71.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -73.46% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.25% | 38.11% | +19.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILG и ZCSH
Текущая волатильность для Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) составляет 25.32%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 30.62%. Это указывает на то, что FILG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FILG | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.32% | 30.62% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.46% | 106.38% | -34.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.68% | 175.07% | -47.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.02% | 137.86% | +53.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.02% | 137.86% | +53.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILG и ZCSH
Ни FILG, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FILG and ZCSH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (30.62%) compared to FILG (25.32%). In terms of maximum drawdown, FILG dropped -99.69% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 155.78% vs -64.00% for FILG. On volatility, FILG has been the lower-risk option at 25.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 155.78% return vs -64.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FILG and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FILG и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор