Сравнение FILG с LTCN
FILG (Grayscale Filecoin Trust (FIL)) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. FILG is actively managed, while LTCN is passively managed. Over the past 3 years, FILG returned -64.00%/yr vs -14.85%/yr for LTCN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FILG и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FILG показывает доходность -29.06%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -40.71%.
FILG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -37.26%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -68.96%
- 3 года*
- -64.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.41%
LTCN
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 7.12%
- 6 месяцев
- -40.85%
- С начала года
- -40.71%
- 1 год
- -63.71%
- 3 года*
- -14.85%
- 5 лет*
- -44.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.36%
Сравнение доходности по годам FILG и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FILG Grayscale Filecoin Trust (FIL) | -29.06% | -96.42% | 19.35% | 678.62% | -40.00% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -40.71% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -43.55% |
Correlation
The correlation between FILG and LTCN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.26 |
Over the past year, FILG and LTCN have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FILG vs. LTCN — Ранг доходности на риск
FILG
LTCN
Сравнение FILG c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FILG | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.87 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.29 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FILG и LTCN
Максимальная просадка FILG за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILG и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FILG | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -99.58% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.85% | -72.99% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.69% | -93.68% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.65% | -99.31% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -89.78% | +20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.25% | 49.55% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILG и LTCN
Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) имеет более высокую волатильность в 25.32% по сравнению с Grayscale Litecoin Trust (LTCN) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что FILG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FILG | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.32% | 13.75% | +11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.46% | 41.12% | +30.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.68% | 67.17% | +60.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.02% | 104.16% | +86.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.02% | 140.80% | +50.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILG и LTCN
Ни FILG, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FILG and LTCN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FILG has higher volatility (25.32%) compared to LTCN (13.75%). In terms of maximum drawdown, FILG dropped -99.69% vs LTCN's -99.58%.
On 3-year performance, LTCN leads with -14.85% vs -64.00% for FILG. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LTCN has performed better with a -14.85% return vs -64.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FILG and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FILG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FILG и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор