Сравнение FIKGX с SLMCX
FIKGX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z) and SLMCX (Columbia Seligman Technology and Information Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, FIKGX returned 41.83%/yr vs 26.02%/yr for SLMCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIKGX charges 0.62%/yr vs 1.17%/yr for SLMCX.
Доходность
Сравнение доходности FIKGX и SLMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIKGX показывает доходность 86.00%, что значительно выше, чем у SLMCX с доходностью 57.15%.
FIKGX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 23.68%
- С начала года
- 86.00%
- 6 месяцев
- 84.38%
- 1 год
- 166.39%
- 3 года*
- 61.14%
- 5 лет*
- 41.83%
- 10 лет*
- —
SLMCX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 57.15%
- 6 месяцев
- 51.20%
- 1 год
- 122.30%
- 3 года*
- 47.15%
- 5 лет*
- 26.02%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение доходности по годам FIKGX и SLMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 86.00% | 45.43% | 35.88% | 75.75% | -34.81% | 58.07% | 44.21% | 64.45% | -11.11% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 57.15% | 37.32% | 26.67% | 44.27% | -31.14% | 38.97% | 44.45% | 54.15% | -11.75% |
Correlation
The correlation between FIKGX and SLMCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between FIKGX and SLMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKGX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск
FIKGX
SLMCX
Сравнение FIKGX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKGX | SLMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.68 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.82 | 10.13 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.04 | 39.17 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKGX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34 | 4.79 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.73 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FIKGX и SLMCX
Максимальная просадка FIKGX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKGX и SLMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKGX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -68.10% | +22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -12.33% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.67% | -29.13% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.98% | -37.32% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.95% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -13.00% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.18% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKGX и SLMCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что FIKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKGX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.86% | 7.41% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.31% | 20.05% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 26.12% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.42% | 26.22% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 26.13% | +12.25% |
Сравнение комиссий FIKGX и SLMCX
FIKGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKGX и SLMCX
Дивидендная доходность FIKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SLMCX в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 3.59% | 6.67% | 0.00% | 3.14% | 3.08% | 4.19% | 4.54% | 1.08% | 19.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 6.01% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
Часто задаваемые вопросы
FIKGX and SLMCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIKGX has higher volatility (11.86%) compared to SLMCX (7.41%). In terms of maximum drawdown, FIKGX dropped -45.98% vs SLMCX's -68.10%.
FIKGX currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 4.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIKGX и SLMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор