Сравнение FIKFX с FRQHX
FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FIKFX returned 2.99%/yr vs 2.97%/yr for FRQHX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FIKFX charges 0.12%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.
Доходность
Сравнение доходности FIKFX и FRQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIKFX показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 3.71%.
FIKFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 4.23%
FRQHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIKFX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.48% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 3.06% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Correlation
The correlation between FIKFX and FRQHX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between FIKFX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKFX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
FIKFX
FRQHX
Сравнение FIKFX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKFX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.88 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 12.04 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIKFX и FRQHX
Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и FRQHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKFX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -16.90% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -3.41% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | -5.15% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | -16.90% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.41% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.77% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.81% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKFX и FRQHX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) имеют волатильность 1.94% и 2.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKFX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.04% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 3.70% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.36% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 5.60% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 5.77% | -1.30% |
Сравнение комиссий FIKFX и FRQHX
FIKFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKFX и FRQHX
Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FRQHX в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.21% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.40% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FIKFX and FRQHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRQHX has higher volatility (2.04%) compared to FIKFX (1.94%). In terms of maximum drawdown, FIKFX dropped -15.03% vs FRQHX's -16.90%.
FRQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIKFX и FRQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор