PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKDX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKDX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

FIKDX управляется Kempner. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKDX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKDX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIKDX
Kempner Multi-Cap Deep Value Fund		0.00%3.87%17.04%14.84%-8.65%24.98%-0.23%23.21%-8.20%12.86%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIKDX имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции NEIMX немного впереди с 9.24%.

FIKDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-5.82%
1 год
1.92%
3 года*
9.97%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.02%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kempner Multi-Cap Deep Value Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FIKDX:
FIKDX с FSPGXFIKDX с ACIIXFIKDX с ACTIXFIKDX с FBLEXFIKDX с LEXCXFIKDX с PSECXFIKDX с RIDAX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий FIKDX и NEIMX

FIKDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
FIKDX
Kempner Multi-Cap Deep Value Fund

Доходность на риск

FIKDX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKDX
Ранг доходности на риск FIKDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKDX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKDXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.65

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

2.32

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.49

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

12.55

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKDX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKDX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKDX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKDXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.65

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.03

+0.27

Корреляция

Корреляция между FIKDX и NEIMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKDX и NEIMX

Дивидендная доходность FIKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.65%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKDX
Kempner Multi-Cap Deep Value Fund		32.65%33.30%8.25%5.16%9.50%9.02%6.63%5.16%3.23%6.83%2.06%10.01%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FIKDX и NEIMX

Максимальная просадка FIKDX за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKDX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKDXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-92.94%

+35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-10.78%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-92.94%

+69.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

-92.94%

+54.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-90.08%

+83.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-9.92%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.14%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKDX и NEIMX

Текущая волатильность для Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) составляет 0.00%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FIKDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKDXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.05%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

8.52%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.65%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

576.30%

-559.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

407.62%

-388.70%