PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKBX с FAFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKBX с FAFSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIKBX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z) and FAFSX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 5 years, FIKBX returned 9.82%/yr vs 10.18%/yr for FAFSX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FIKBX charges 0.64%/yr vs 1.28%/yr for FAFSX.

Доходность

Сравнение доходности FIKBX и FAFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKBX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у FAFSX с доходностью -2.16%.

FIKBX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.86%
3 года*
21.61%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

FAFSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.27%
1 год
8.16%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.18%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKBX и FAFSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		-1.92%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%
FAFSX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M		-2.16%14.61%38.47%13.74%-9.15%32.60%-0.54%33.44%-11.56%

Correlation

The correlation between FIKBX and FAFSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

1.00

The correlation between FIKBX and FAFSX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M

Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с HSSAXFIKBX с RMBKXFIKBX с RPFGXFIKBX с FFSIXFIKBX с BTOFIKBX с FLCFIKBX с HSFNX
Часто сравнивают с FAFSX:
FAFSX с GAFSXFAFSX с FRBAXFAFSX с RMBKXFAFSX с RYKIXFAFSX с ASFYXFAFSX с VFAIXFAFSX с BDMIX

Доходность на риск

FIKBX vs. FAFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FAFSX
Ранг доходности на риск FAFSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKBX c FAFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKBXFAFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.56

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.85

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.67

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

1.92

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKBX vs. FAFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKBX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAFSX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKBX и FAFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKBXFAFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FIKBX и FAFSX

Максимальная просадка FIKBX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки FAFSX в -75.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKBX и FAFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKBXFAFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-75.78%

+29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-13.10%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-19.46%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-25.33%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.13%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-18.04%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.59%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKBX и FAFSX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX) имеют волатильность 3.36% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKBXFAFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.38%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.79%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

15.87%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

21.05%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

23.84%

+2.09%

Сравнение комиссий FIKBX и FAFSX

FIKBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FAFSX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKBX и FAFSX

Дивидендная доходность FIKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FAFSX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFSX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M		6.96%6.81%9.29%2.09%5.75%4.06%2.24%0.98%3.73%0.06%0.11%0.41%
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		7.25%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FIKBX and FAFSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAFSX has higher volatility (3.38%) compared to FIKBX (3.36%). In terms of maximum drawdown, FIKBX dropped -45.95% vs FAFSX's -75.78%.

FIKBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKBX и FAFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор