PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJUX с IRSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJUX с IRSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIJUX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z) and IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FIJUX returned 3.04%/yr vs 9.15%/yr for IRSOX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIJUX charges 0.42%/yr vs 0.23%/yr for IRSOX.

Доходность

Сравнение доходности FIJUX и IRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z (FIJUX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIJUX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у IRSOX с доходностью 10.89%.

FIJUX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.83%
1 год
10.34%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

IRSOX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.42%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJUX и IRSOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJUX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z		4.48%10.08%4.35%8.16%-11.42%3.19%8.87%11.07%-1.84%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		10.89%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%23.69%-10.78%

Correlation

The correlation between FIJUX and IRSOX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.71

The correlation between FIJUX and IRSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z

Voya Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с FIJUX:
FIJUX с FSELXFIJUX с PMTIXFIJUX с SSFNXFIJUX с PDAHXFIJUX с FSPSXFIJUX с FVTKXFIJUX с FZROX
Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с RERGXIRSOX с SCHDIRSOX с IRSQXIRSOX с IIBAXIRSOX с LIRAXIRSOX с INGIX

Доходность на риск

FIJUX vs. IRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJUX
Ранг доходности на риск FIJUX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJUX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJUX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJUX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJUX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJUX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJUX c IRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z (FIJUX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJUXIRSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.63

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.82

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.38

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

16.17

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJUX vs. IRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJUX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRSOX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJUX и IRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJUXIRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.75

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FIJUX и IRSOX

Максимальная просадка FIJUX за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки IRSOX в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJUX и IRSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJUXIRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-31.25%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-8.38%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-13.84%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-25.24%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.70%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.28%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.69%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJUX и IRSOX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z (FIJUX) составляет 1.88%, в то время как у Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что FIJUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJUXIRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

3.42%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

8.86%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

10.78%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

13.87%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

14.80%

-9.76%

Сравнение комиссий FIJUX и IRSOX

FIJUX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IRSOX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJUX и IRSOX

Дивидендная доходность FIJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IRSOX в 12.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJUX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z		3.04%3.22%3.18%2.97%6.07%5.33%3.89%3.82%3.17%0.00%0.00%0.00%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		12.36%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%

Часто задаваемые вопросы

FIJUX and IRSOX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSOX has higher volatility (3.42%) compared to FIJUX (1.88%). In terms of maximum drawdown, FIJUX dropped -15.87% vs IRSOX's -31.25%.

IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJUX и IRSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор