PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIMX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIMX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Tarkio Fund (TARKX).

FIIMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIMX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIMX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I		4.95%7.71%17.21%15.01%-14.80%25.26%18.68%23.72%-14.97%20.62%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, FIIMX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции FIIMX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.60% против 13.42% соответственно.

FIIMX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.57%
С начала года
4.95%
6 месяцев
9.27%
1 год
25.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.60%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I

Tarkio Fund

Часто сравнивают с FIIMX:
FIIMX с FXAIXFIIMX с FSMDXFIIMX с FMCSXFIIMX с VOOFIIMX с VNVYXFIIMX с MDPIXFIIMX с DSMFX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX

Сравнение комиссий FIIMX и TARKX

FIIMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I

Доходность на риск

FIIMX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIMX
Ранг доходности на риск FIIMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIMX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIMXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.55

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.13

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.82

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

9.30

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIMX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIMX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TARKX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIMX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIMXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.03

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.04

+0.46

Корреляция

Корреляция между FIIMX и TARKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIMX и TARKX

Дивидендная доходность FIIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I		6.55%6.06%6.79%2.71%5.70%18.41%1.29%3.30%10.56%7.67%4.84%4.76%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FIIMX и TARKX

Максимальная просадка FIIMX за все время составила -53.22%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIMX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIMXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.22%

-95.09%

+41.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-17.33%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-95.09%

+67.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-95.09%

+52.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-91.33%

+84.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-17.02%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.25%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIMX и TARKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) составляет 8.57%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FIIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIMXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

11.90%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

21.91%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

32.25%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

600.49%

-580.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

424.90%

-403.96%